关于从接受集合中归纳共单调可加风险测度的注记
摘要：对于接受集，我们提出了简单的一般条件，在这些条件下，它们诱导的货币风险和偏差度量是共递增加性的。我们证明，如果接受集和它们的补集在共递增随机变量的凸组合下保持稳定，那么接受集会诱导共递增的风险度量。这个结果的一个推广适用于具有预先指定的依赖结构（例如完全相关、不相关或独立随机变量）的随机变量的风险度量。
作者：Samuel Solgon Santos, Marlon Ruoso Moresco, Marcelo Brutti Righi, Eduardo de Oliveira Horta
论文ID：2307.04647
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-07-12