摘要：在短期到期限制内，针对有条件的对数正态SABR模型证明了零范纳隐含波动率是波动率掉期行权价的下限。该结果对相关参数的所有值都是有效的，并且在相关系数小于或等于零的情况下比平值隐含波动率更为尖锐的下限。
作者：E. Al`os, F. Rolloos, K. Shiraya
论文ID：2306.14602
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-08-04
PDF 下载： 英文版 中文版pdf翻译中