来自最优投资组合选择问题的Hamilton-Jacobi-Bellman方程
摘要：用最大单调算子方法研究由最优投资组合选择问题导出的Hamilton-Jacobi-Bellman方程。通过使用Banach不动点定理，Fourier变换和单调算子技术，研究了抽象背景下非线性抛物型偏积分微分方程的Cauchy问题的解的存在性和唯一性。
作者：Daniel Sevcovic, Cyril Izuchukwu Udeani
论文ID：2308.02627
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-08-08