相对绩效下的最优投资的均场博弈
摘要：投资组合优化问题的研究：Lacker和Soret构建了一个有限时间跨度模型进行研究，使得代理人可以通过与其他代理人的平均绩效相比，不仅仅通过绝对财富来衡量他们的效用。虽然在某些情况下，有限人口或者n-player game是可行的，但作者提出了均场博弈框架来解决这个问题。在本文中，我们尝试使用该框架来清楚地详细说明CRRA效用情况下的最优投资和消费策略，这是Lacker和Soret简要概述的，同时也得出CARA效用情况下的解决方案。
作者：Ananya Parashar
论文ID：2307.10540
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-07-25