欧洲和亚洲看涨期权在随机波动巴舍利模型下的隐含波动率
摘要：欧洲期权和算术亚式期权的平价隐含波动率在短期内的行为对于具有固定执行价格的巴赫利耶模型和一般随机波动率过程的资产价格进行了研究。我们首先利用马丽亚薇微积分的技术，如预测伊藤公式，计算了隐含波动率在到期日趋于零时的水平。然后，我们找到了与波动率模型的粗糙程度有关的隐含波动率偏斜的短期到期公式。我们将我们的一般结果应用于SABR和分数Bergomi模型，并提供一些数值模拟，证实了隐含波动率偏斜的渐近公式的准确性。
作者：Elisa Al`os, Eulalia Nualart, Makar Pravosud
论文ID：2308.15341
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-08-30