| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 基于模型的强化学习与非高斯环境动力学及其在投资组合优化中的应用 | Huifang Huang and Ting Gao and Pengbo Li and Jin Guo and Peng Zhang and Nan Du | 2301.09297 | q-fin.MF | 2023-03-10 |
| Dupire公式的扩展：随机利率和随机本地波动率 | Orcan Ogetbil and Bernhard Hientzsch | 2005.05530 | q-fin.MF | 2023-02-28 |
| 可预测的前瞻性绩效过程：间断评估和人机交互应用 | Gechun Liang, Moris S. Strub, Yuwei Wang | 2110.08900 | q-fin.MF | 2023-02-28 |
| PAYGO、EET和个人储蓄之间的最佳组合 | Lin He, Zongxia Liang, Zhaojie Ren, Yilun Song | 2302.09218 | q-fin.MF | 2023-02-21 |
| 离散模型中的分布风险测量 | Roberto Fontana and Patrizia Semeraro | 2302.08838 | q-fin.MF | 2023-02-20 |
| 制度切换的亲和利率结构 | Andreas Celary (1), Paul Eisenberg (1), Zehra Eksi (1) ((1) Institute for Statistics and Mathematics, WU-University of Economics and Business, Vienna, Austria) | 2302.07721 | q-fin.MF | 2023-02-16 |
| 多维相关随机波动模型下有限和短期视角的最优投资组合分析 | Minglian Lin and Indranil SenGupta | 2302.06778 | q-fin.MF | 2023-02-15 |
| 利用量子随机微积分建模非流动性股票 | Will Hicks | 2302.05243 | q-fin.MF | 2023-02-13 |
| 用量子随机微积分建模非流动性股票：渐近方法 | Will Hicks | 2302.05256 | q-fin.MF | 2023-02-13 |
| 一个用于建模订单簿动态的数学框架 | Rama Cont, Pierre Degond, Lifan Xuan | 2302.01169 | q-fin.MF | 2023-02-03 |
| SVI模型的不动点迭代算法 | Shuzhen Yang and Wenqing Zhang | 2301.07830 | q-fin.MF | 2023-01-20 |
| 可接受的双边伽马参数 | Yoshihiro Shirai | 2301.05333 | q-fin.MF | 2023-01-16 |
| 离散时间连续二项式市场模型中的欧洲期权 | Jarek Kk{e}dra, Assaf Libman, Victoria Steblovskaya | 2301.04996 | q-fin.MF | 2023-01-13 |
| 离散时间二项式市场模型中的欧式型条件权利的对冲 | Jarek Kk{e}dra, Assaf Libman, Victoria Steblovskaya | 2301.02912 | q-fin.MF | 2023-01-10 |
| 杠杆指数和交易所交易基金（ETFs）的长期回报估计 | Hayden Brown | 2301.03186 | q-fin.MF | 2023-01-10 |
| Almgren--Chriss模型中的高风险厌恶下最优清算: 一项案例研究 | Leonid Dolinskyi and Yan Dolinsky | 2301.01555 | q-fin.MF | 2023-01-05 |
| 人工智能应用于金融系统性风险管理中的救助决策 | Daniele Petrone, Neofytos Rodosthenous, Vito Latora | 2102.02121 | q-fin.MF | 2022-12-27 |
| 通胀、欧洲央行和短期利率：一个新模型，基于市场数据进行校准 | F. Antonacci, C. Costantini, F. D'Ippoliti and M. Papi | 2010.05462 | q-fin.MF | 2022-12-22 |
| 在DeFi中自动市场制造者的定量金融方面 | Stefan Loesch | 2212.10974 | q-fin.MF | 2022-12-22 |
| "风险理论与“绩效支付”商业模式的定价" | Roger Knecktys, Henrik Bette, R"udiger Kiesel, Thomas Guhr | 2212.09585 | q-fin.MF | 2022-12-20 |
| 天真的马科维茨策略 | Lin Chen, Xun Yu Zhou | 2212.07516 | q-fin.MF | 2022-12-16 |
| 使用深度学习检测资产价格泡沫 | Francesca Biagini, Lukas Gonon, Andrea Mazzon and Thilo Meyer-Brandis | 2210.01726 | q-fin.MF | 2022-12-13 |
| 大时间波动微笑的鞍点方法 | Chun Yat Yeung, Ali Hirsa | 2212.05671 | q-fin.MF | 2022-12-13 |
| 稳健的渐进性保险金融套利 | Katharina Oberpriller, Moritz Ritter and Thorsten Schmidt | 2212.04713 | q-fin.MF | 2022-12-12 |
| 二次期限结构模型的显式上盖帽隐含波动率 | Matthew Lorig, Natchanon Suaysom | 2212.04425 | q-fin.MF | 2022-12-09 |