摘要：恒定权重资产配置是一种受欢迎的投资策略，并且在适当的连续模型下是最优的。我们研究了在一种通用的多维布朗半鞘模型下，通过可行的离散时间再平衡来追踪连续再平衡策略的跟踪误差。在高频渐近框架下，我们推导出一系列渐近有效的简单可预测策略。
作者：Masayuki Ando and Masaaki Fukasawa
论文ID：2308.08745
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-08-21
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