日内电力市场中的最优交易问题
摘要：电力生产商在日内电力市场中的最优交易问题。目标是通过在电力中的随机剩余需求（即来自客户的消费减去可再生能源的生产）产生的不平衡成本。对于一个简单的线性价格影响模型和一个二次准则，我们明确地得到了日内市场和热电发电的近似最优策略，并展示了交易率的一些显著特性。此外，我们研究了需求预测和日内价格的跳跃情况，通常是由于风力发电的预测误差造成的。最后，我们解决了在热电生产中考虑延迟约束的问题。
作者：Ren''e A"id, Pierre Gruet, Huy^en Pham
论文ID：1501.04575
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2018-11-27