没有间断的趋势：一种卡尔曼滤波器方法
摘要：通过价格的突然剧烈波动而导致不幸交易而感到痛苦吗？为了消除这种噪音，技术分析师使用了各种类型的移动平均线（简单的、指数的、自适应的或使用奈奎斯特准则的移动平均线）。这些工具可能效果还不错，但我们在本文中展示，通过卡尔曼滤波器（KF）的最优滤波理论，可以大大改进。我们解释了KF的基本概念和其最优准则。我们提供了这种新技术指标的伪代码，以揭示其复杂性。我们展示了这种新的平滑设备如何减少滞后，从而更好地预测价格的变动。我们提供了4个卡尔曼滤波模型及它们在SP500迷你期货合约上的表现。结果非常说明了KF模型的高效性，KF模型结合平滑和极值位置取得更好的净表现。
作者：Eric Benhamou
论文ID：1808.03297
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2018-08-13