在场足球赛中的风险中性定价和对冲
摘要：用独立泊松过程和恒定强度对比赛进球进行建模，开发了一个风险中性估值框架，用于定价和对冲即时足球赌注。将资产定价的基本定理应用于这个设置中，从而使我们能够导出市场上目前交易的新型无套利估值公式。我们还介绍了如何将模型校准到市场，以及如何复制和对冲交易。
作者：Sebastian del Bano Rollin and Zsolt Bihari and Tomaso Aste
论文ID：1811.03931
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2018-11-12