多层次聚合与统计验证：投资者网络的应用
摘要：一个新的可行的程序，用于基于统计验证的多层聚合的发展，该程序应用于投资者网络。此外，我们提出了其分析的另外两项改进：交易自助引导和投资者分类。聚合过程可以用于整合对投资者交易网络的安全和时间信息，但不仅限于金融。实际上，它可以用于不同的应用，如基因、交通和社交网络，无论它们是推断还是可观察到的。此外，在投资者网络推断中，我们使用交易自助引导进行更好的统计验证。投资者分类允许用于节点更多的观察，在推断中尤其重要，特别是对于流动性较低的证券。此外，我们观察到用于平均的窗口大小对推断关系的数量有实质影响。我们通过分析2004年至2009年期间芬兰股东的一组独特数据集应用此过程。我们发现，首都的家庭在投资者网络中具有很高的中心性，这在投资者网络的信息渠道理论下表明，他们是知情投资者。
作者：Kk{e}stutis Baltakys, Juho Kanniainen, Frank Emmert-Streib
论文ID：1708.09850
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2018-05-30