欧式期权交易中的信息活动检测
摘要：在寻找欧式期权和其基础资产中的知情交易者活动方面，我们提出了一种数学过程。我们编写了带有移动平均分量的回归模型（9）。将ARMA过程添加到基础资产对数价格差异的模型中，得到了广义模型，该模型在abs(ro)<1时稳定。我们还构建了一个知情交易者活动存在准则。利用台指期权价格，我们调查了市场上是否存在这样的活动。我们发现主要市场参与者对定价过程没有显著影响。
作者：Lyudmila A. Glik, Oleg L. Kritski
论文ID：1403.3294
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2014-03-14