期货市场效率诊断：基于时间两点相关性的分析。俄罗斯市场案例研究。
摘要：俄罗斯新兴期货市场的市场效率的出现是通过使用两点相关技术来研究滞后相关性。在小时级别的滞后跨市场关联性的领导者-追随者效应的相关强度在最初阶段（2009-2011年）是显著的，但逐渐下降，因为曾经的领导者工具——原油、美元/卢布汇率和俄罗斯股市指数似乎失去了领导地位。提出了一个基于两点相关性的非效率指数，并确定了其历史。
作者：Mikhail Kopytin, Evgeniy Kazantsev
论文ID：1309.3844
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2013-09-17