预见邻居的信任 - 金融市场的一种新的门槛模型
摘要：扩展了Giulia Iori于2002年提出的三状态基于代理的二维金融市场模型。我们通过模拟代理人对最近邻的信任程度的变化来引入了聚集行为的增加。如果邻居准确预测了价格变化，信任增加；相反，信任减少。我们的版本仅在Iori模型中稍微增加了参数数量。这个版本很好地重现了金融市场上观察到的主要特征事实。也就是说，它重现了对数收益率聚类、重尾对数收益率分布和波动性自相关函数随时间的幂律衰减。
作者：Jan A. Lipski, Ryszard Kutner
论文ID：1301.1824
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2013-12-17