具有内生代理影响的基于Agent的股票市场模型
摘要：增加对正确预测代理人的信任度以及更现实的咨询程序和正式验证机制，扩展了Giulia Iori提出的金融市场的三状态基于代理的2D模型。本文表明，这样的模型能够正确地重现三个基本的文件化事实：尾重对数收益、幂律波动率自相关时间衰减和波动聚集。
作者：Jan A. Lipski and Ryszard Kutner
论文ID：1310.0762
分类：Trading and Market Microstructure
分类简称：q-fin.TR
提交时间：2013-12-17