最优再保险协商中的纳什均衡
摘要：再保险双边交易中引入了战略行为，代理商选择他们将出现在交易中的风险偏好。在广泛的风险度量类别中，我们确定了代理商对一系列风险厌恶系数的战略选择。结果表明，在完全有利的纳什均衡点上，代理商在风险偏好方面呈现出同质性。虽然该游戏不会导致总福利损失，但其分配受到代理商战略行为的很大影响。这种分配反映在再保险保费上，而保险赔偿在所有完全有利的纳什均衡点上保持不变。此外，代理商的议价能力在游戏过程中消失，获得更多福利增益的代理商是在选择均衡点上具有优势的代理商。
作者：Michail Anthropelos and Tim J. Boonen
论文ID：1909.01739
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-03-19