| 中文标题 | 作者 | 论文ID | 分类简称 | 发布时间 |
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| 定义利益养老金计划博弈中的稳健均衡策略 | Guohui Guan, Jiaqi Hu, Zongxia Liang | 2103.09121 | q-fin.RM | 2021-03-17 |
| 非参数化预期损失整合加权分位数的预测 | Giuseppe Storti and Chao Wang | 2005.04868 | q-fin.RM | 2021-03-16 |
| 使用序数刻度的风险矩阵存在问题 | Michael Krisper | 2103.05440 | q-fin.RM | 2021-03-10 |
| 相对绩效比率和VaR约束下的DC养老金基金的最优管理 | Guohui Guan, Zongxia Liang, Yi xia | 2103.04352 | q-fin.RM | 2021-03-09 |
| 自适应伯恩斯坦Copulas与风险管理 | Dietmar Pfeifer, Olena Ragulina | 2011.00909 | q-fin.RM | 2021-03-04 |
| 基于Markov跳跃过程的Thiele微分方程与非可数状态空间 | Emmanuel Coffie, Sindre Duedahl and Frank Proske | 2102.10047 | q-fin.RM | 2021-02-22 |
| 稀疏网格方法在资产负债表风险度量中的应用 | Cyril B''en''ezet, J''er''emie Bonnefoy, Jean-Franc{c}ois Chassagneux, Shuoqing Deng, Camilo Garcia Trillos, Lionel Len^otre | 1811.08706 | q-fin.RM | 2021-02-17 |
| 具有单一合格资产的标量多变量风险度量 | Zachary Feinstein, Birgit Rudloff | 1807.10694 | q-fin.RM | 2021-02-05 |
| 保险业务与可持续发展 | Dietmar Pfeifer, Vivien Langen | 2102.02612 | q-fin.RM | 2021-02-05 |
| 极端风险和聚合风险的价值风险估计和条件尾部期望 | Suman Thapa and Yiqiang Q. Zhao | 2101.12402 | q-fin.RM | 2021-02-01 |
| 在不均匀金融网络中管理违约传染 | Nils Detering, Thilo Meyer-Brandis, Konstantinos Panagiotou and Daniel Ritter | 1610.09542 | q-fin.RM | 2021-01-18 |
| 非凸环境中的多元风险度量 | Andreas Haier and Ilya Molchanov | 1902.00766 | q-fin.RM | 2021-01-15 |
| 当风险和不确定性相遇：量子力学视角下的套利市场的数学金融 | Simone Farinelli and Hideyuki Takada | 1906.07164 | q-fin.RM | 2021-01-05 |
| 具有随机利率变动的寿险保单现金流 | David R. Ba~nos | 2012.15541 | q-fin.RM | 2021-01-01 |
| 多元化的黑暗面有多黑暗？ | Pedro Cadenas (1), Henryk Gzyl (2), Hyun Woong Park (1) ((1) Denison University, (2) IESA) | 2012.12154 | q-fin.RM | 2020-12-23 |
| 基于一般的单位分割的新关联函数及其在风险管理中的应用 | Dietmar Pfeifer, Herv''e Awoumlac Tsatedem, Andreas M"andle, C^ome Girschig | 1505.00288 | q-fin.RM | 2020-12-17 |
| 基于一般的分区单元的新构造函数及其在风险管理中的应用（第二部分） | Dietmar Pfeifer, Andreas M"andle, Olena Ragulina | 1709.07682 | q-fin.RM | 2020-12-17 |
| 基于广义单位分割的新相关函数 (第三部分) - 连续情况 (扩展版本) | Dietmar Pfeifer, Andreas M"andle, Olena Ragulina and C^ome Girschig | 1803.00957 | q-fin.RM | 2020-12-17 |
| 使用产品贝塔分布生成VaR场景 | Dietmar Pfeifer and Olena Ragulina | 1808.02457 | q-fin.RM | 2020-12-17 |
| 通过正交切比雪夫滑动技术减少FRTB IMA计算挑战 | Mariano Zeron-Medina Laris, Ignacio Ruiz | 1911.10948 | q-fin.RM | 2020-12-11 |
| 带有情景分析的复杂风险统计 | Fei Sun, Yichuan Dong | 2003.09255 | q-fin.RM | 2020-12-01 |
| 经济中立立场：如何最好地复制无法完全复制的负债 | Andreas Kunz and Markus Popp | 1704.08523 | q-fin.RM | 2020-11-30 |
| COVID-19对北马其顿共和国保险行业活动的短期影响 | Viktor Stojkoski, Petar Jolakoski and Igor Ivanovski | 2011.10826 | q-fin.RM | 2020-11-24 |
| 通过网络理论评估保险行业的系统风险 | Gian Paolo Clemente and Alessandra Cornaro | 2011.11394 | q-fin.RM | 2020-11-24 |
| 情景分析的模态和最大似然分配 | Takaaki Koike and Marius Hofert | 2005.02950 | q-fin.RM | 2020-11-19 |