传统寿险中最佳估算计算的分析验证公式
摘要：在传统寿险的框架下，建立了一个与模型无关的关系，该关系确定了资产市值如何分配给最佳估计、在册业务价值和税收。这个关系对于任何处于衰退假设下的投资组合都是有效的，可以用于验证为Solvency~II最佳估计计算建立的模型。此外，我们推导了未来自由福利价值的下限。这个下限公式被应用于公开可用的保险数据，以展示它如何用于实际验证目的。
作者：Simon Hochgerner and Florian Gach
论文ID：1802.07009
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-11-14