零售银行业务损失的内部欺诈模型
摘要：零售银行内部欺诈模型及其验证：国际银行集团中公共操作亏损以内部欺诈为基础的模型。此外，该模型还考虑了内部因素，如员工的道德品质和银行经理设定的风险控制。通过衡量宏观经济指标，如 GDP 增长和腐败感知对该模型暗示的损失的严重性和频率的影响来验证模型。总体而言，结果表明内部欺诈损失具有周期性，并且特定国家的腐败感知对内部欺诈损失产生积极影响。换句话说，当一个国家被认为更腐败时，该国的零售银行将会发生更严重的内部欺诈损失。
作者：Roc''io Paredes and Marco Vega
论文ID：2002.03235
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-02-11