摘要：使用同质和非同质泊松过程来检测不平衡数据集中的金融欺诈。推导了在金融交易中预测欺诈的概率。将我们的方法应用于金融数据集显示出比基准方法更好的预测能力，尤其在不平衡数据更高的情况下。
作者：R''egis Houssou, J''er^ome Bovay, Stephan Robert
论文ID：1912.04308
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-12-11
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