通过切比雪夫张量实现动态初始保证金
摘要：基于切比雪夫张量的两种方法用于在蒙特卡罗模拟中计算金融工具的动态敏感性。这些方法在蒙特卡罗引擎中实施和运行，以计算由ISDA（标准化初始保证金模型）定义的动态初始保证金（Dynamic Initial Margin，DIM）。我们证明，与在风险引擎中调用定价函数等方式获得的基准DIM相比，所得的准确性、速度和实施工作水平优于文献中提出的其他替代方法，例如回归（cite{Zhu Chan}）和深度神经网络（cite{DNNs IM}）.
作者：Ignacio Ruiz, Mariano Zeron
论文ID：1808.08221
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-03-30