用最小二乘蒙特卡罗法量化人寿保险风险
摘要：基于蒙特卡洛最小二乘法的随机框架来评估在偿付能力第二次考验或瑞士偿付能力测试等偿付体制下的保险组合生物风险。在这种情况下，主要困难在于正确表示在一年期限内利润损失分布中的长期风险。我们将使用蒙特卡洛最小二乘法来量化新经验对组合年度再评估的影响来解决这个问题。因此，我们的随机模型可以看作是符合偿付能力第二次考验或瑞士偿付能力测试要求的内部模型的一个示例。由于我们的模型不依赖于嵌套模拟，因此计算速度快且易于实施。
作者：Claus Baumgart, Johannes Krebs, Robert Lempertseder, Oliver Pfaffel
论文ID：1910.03951
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2019-10-10