评估金融模型风险
摘要：模型风险对任何风险测量过程都有巨大影响，因此其量化是至关重要的一步。本文介绍了在给定类别中选择特定参考模型时模型风险的三个定量度量：模型风险的绝对度量，模型风险的相对度量和模型风险的局部度量。每个度量都有特定的目的，因此具有灵活性。我们通过研究一些相关例子来说明各种概念，以突出我们方法的实用性和可操作性。
作者：Pauline Barrieu, Giacomo Scandolo
论文ID：1307.0684
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2013-07-11