核心-边缘结构化银行网络中的传染性系统风险
摘要：在这篇论文中，我们对信用相互链接代理人网络中系统风险产生的理解做出了贡献。受到实证研究的启发，我们提出了一个网络模型，尽管简单，但比均质模型更能描绘银行间市场的本质。网络顶点上的矢量奥恩斯坦-乌伦贝克过程的组成部分描述了代理人的金融稳健性。对于这个系统，我们证明了随着网络规模的增长，存在LLN引起了混沌的传播结果。我们列举了这种结构所产生的一些属性，并研究了非均质性对几个风险管理问题和传染的影响。
作者：Oliver Kley and Claudia Kl"uppelberg and Lukas Reichel
论文ID：1406.6575
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2014-06-26