摘要：在锥形市场模型中，定义了在$L^p_d$上的集值风险度量，给出了原始和对偶表示结果。显示了允许超对冲多变量索赔的初始配置的集合形成集值次线性（连贯）风险度量的值。在集值框架中，具有多个可选资产的标量风险度量也证明是一种特殊情况。
作者：Andreas H. Hamel, Frank Heyde, Birgit Rudloff
论文ID：1011.5986
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2014-05-22
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