持续合规性：基于代理的监控框架
摘要：保险公司风险和偿付能力评估框架中，Solvency II指令引入了保险承担公司需具备有效工具的需求，以使公司能够评估其持续遵守监管偿付能力要求的情况。由于对偿付能力比率进行完整评估所导致的巨大操作复杂性，实施监控常常很困难。对于人寿保险公司来说，这个问题尤其重要，因为投影人寿保险责任的复杂性较高。在这种情况下，使用参数化工具，如曲线拟合和最小二乘蒙特卡洛方法，定期估计公司的基本风险因素随时间变化对经济自有资本和监管资本的影响是相关的。在本文中，我们首先概述了持续遵守要求的原则，然后提出并实施了一种可能的监控工具，以近似估计适用的要素和监管资本随时间的变化。在最后一节中，我们比较了在标准的经验有限样本框架中使用曲线拟合和最小二乘蒙特卡洛方法的效果，并为未来代理人提供了适应压力的建议。
作者：Julien Vedani (SAF), Fabien Ramaharobandro
论文ID：1309.7222
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2013-12-24