一家核能运营商的资产负债管理问题：一种数值随机优化方法
摘要：与法国核电厂退役相关的资产负债管理问题的数值研究。我们将从业者的风险厌恶与优化问题联系起来。使用不同的价格模型，我们表明最优解与减小风险的管理策略类似于凹函数策略，并提出了一种有效的启发式方法来模拟潜在的最优策略。此外，我们还表明该策略对于涉及负债问题的主要参数是稳定的。
作者：Xavier Warin
论文ID：1611.04877
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-11-16