离散时间下累积展望理论中带有交易成本的最优投资
摘要：在累积前景理论 (CPT) 框架下研究最优投资问题。CPT 投资者在带有交易成本的单期金融市场上做出投资决策。目标是寻求最优投资策略，以最大化投资者最终财富的前景值。我们在两个实例中明确得到了最优投资策略。进行经济分析以调查交易成本和风险规避对最优投资策略的影响。
作者：Bin Zou and Rudi Zagst
论文ID：1511.04768
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2016-11-15