多元离散终值财富的存在性和唯一性
摘要：多元分数交易的货币管理方法来自Ralph Vince（《投资组合管理公式：期货、期权和股票市场的数学交易方法》，约翰·威立出版公司，1990年）。在本文中，我们讨论了该方法。特别地，在对交易收益矩阵的合理假设下，我们证明了相应优化问题的最优f的存在性和唯一性。这一结果推广了单变量分数交易方法的类似结果。此外，我们的结果保证了多元最优f解始终可以通过最陡上升法数值找到。
作者：Andreas Hermes and Stanislaus Maier-Paape
论文ID：1703.00476
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2017-03-03