投资组合选择：等权力量
摘要：相等加权的S&P 500组合优于Sharpe的市值加权的S&P 500组合。我们进一步考虑了MaxMedian规则，这是一种非专有规则，为那些希望在笔记本电脑上自己进行投资的投资者设计，只需购买20只股票。令人惊讶的是，在1958年至2016年的时间段内，MaxMedian的累计回报比相等加权的S&P 500组合高出1.15倍。
作者：Philip Ernst, James Thompson, Yinsen Miao
论文ID：1602.00782
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2017-08-08