具有指定竞争对手的鲁棒组合优化
摘要：对于相对鲁棒组合优化模型，我们扩展了其功能，使得投资组合可以优化到一组基准的距离。除此之外，投资组合经理还可以选择一种更符合市场实践的方式来计算遗憾，而不是使用文献中提出的其他方法。此外，他们还可以选择在优化问题中只添加一个额外的约束条件，而不是完全改变目标函数，这是文献中常常提到的方法。我们通过将此方法应用于各种地区的股权投资组合来说明其优势。
作者：Gonc{c}alo Sim~oes, Mark McDonald, Stacy Williams, Daniel Fenn, Raphael Hauser
论文ID：1701.02958
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2017-01-12