摘要：固定上限和下限约束在终端财富上，相当于将最优策略与期权结合。在Black-Scholes模型中，研究了由此产生的分布的分位数变化。运用定量示例来说明这个理论，包括评估将策略限制为正投资的影响。
作者：Lena Schutte
论文ID：1712.00463
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2017-12-05
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