摘要：资产配置模型参数估计的不足和数值效应是导致基金经理难以得到可靠投资组合分配的两个主要原因。当这两个障碍都被克服时，投资组合模型可以产生出色的分配结果。本文主要针对从业人员，讨论了建立投资组合模型以及在算法求解过程中最常见的错误。
作者：Thomas Schmelzer and Raphael Hauser
论文ID：1310.3396
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2013-10-15
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