养老基金长期管理的负债追踪方法
摘要：通过LQG控制问题框架，我们提出了一种考虑负债的长期投资组合管理方法，并通过直接跟踪代表负债的基准过程来对冲负债。通过使用日本组织发布的经验数据进行的两个数值结果，包括跟踪人工负债的模拟和估计日本组织负债的结果，证明了我们的最优投资组合策略可以对冲负债。
作者：Masashi Ieda, Takashi Yamashita, Yumiharu Nakano
论文ID：1303.3956
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2013-03-19