使用深度学习检测资产价格泡沫
摘要：使用深度学习技术通过观察到的认购期权价格来检测金融资产泡沫。提出的算法广泛适用且独立于模型。我们在各种模型中进行数值实验，测试了我们方法的准确性，并将其应用于技术股票的市场数据，以评估资产价格是否存在泡沫。在资产价格泡沫下的认购期权定价方面，我们能够为我们的方法提供理论基础，该理论基础适用于正向连续随机资产价格过程。当不满足这样的条件时，我们将注意力集中在局部波动率模型上。为此，我们提供了一个关于具有时间相关局部波动率函数的过程成为严格局部鞅的新的必要和充分条件。
作者：Francesca Biagini, Lukas Gonon, Andrea Mazzon and Thilo Meyer-Brandis
论文ID：2210.01726
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-12-13