摘要：基于短期利率描述为通用二次期限结构模型的假设，我们推导了衍生拟合方法的明确渐近逼近。除了提供渐近精度结果外，我们还进行实验，以评估我们逼近方法的数值准确性。
作者：Matthew Lorig, Natchanon Suaysom
论文ID：2212.04425
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2022-12-09
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