可接受的双边伽马参数
摘要：使用统计方法推断资产和其衍生品的市场价格来估计一组定义了风险未来现金流接受集合M的大小。具体来说，我们估计给定的双边伽马分布未来现金流需要的补偿的上下界。我们展示了前景理论对于这些界限所暗示的行为具有自然解释，这些行为与预期效用论和终端财富不兼容。对于给定速度参数，估计和测试了双边伽马风险中性比例参数的边界，并与市场数据进行比较，特别是与已知的关于一类常见风险度量接受集合大小的经验事实进行比较。
作者：Yoshihiro Shirai
论文ID：2301.05333
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-01-16