摘要：量子随机演算应用于对非流动性金融市场建模时所产生的福克-普朗克方程的研究，使用渐近方法。我们提出了一个具有非零守恒过程的量子随机过程的幂级数解。虽然一般情况下这些级数是发散的，但我们展示了它们可用于近似长时间范围内的解，并为高阶项的相对误差提供了估计。
作者：Will Hicks
论文ID：2302.05256
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-02-13
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