离散模型中的分布风险测量
摘要：模型风险评估模型选择对可能备选模型类别的影响。我们在给定离散模型的可行替代类别上找到了分析和模拟的回报函数上界。我们衡量选择风险中性度量对于不完全市场下凸性衍生品定价的影响。我们在所有风险中性度量类别中找到了欧式和美式期权价格的分析上界，并且对最小鞅等价度量的扰动类别也找到了模拟上界。
作者：Roberto Fontana and Patrizia Semeraro
论文ID：2302.08838
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2023-02-20