摘要：离散时间中资产定价基本定理的一个版本的简单陈述和易于理解的证明被提供。为了对所有工具提供统一处理，价格和现金流之间进行了仔细区分。为了指定衍生证券的模型，不需要“现实世界”的度量，只需指定一个无套利模型，调整到市场数据，然后开始定价、对冲和管理衍生证券的风险。
作者：Keith A. Lewis
论文ID：1912.01091
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-12-04
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