封闭量子Black-Scholes模型：量子漂移与海森堡运动方程
摘要：模拟金融衍生品价格，将其视为市场状态函数的观测量。应用几何技术来整合海森堡运动方程。我们展示了模型的非交换性质引入的量子干涉效应，这些效应可能作为对结果回报的阻力或推动力。最终目标是研究Accardi-Boukas量子Black-Scholes框架中的量子漂移性质，该框架将金融市场建模为量子可观测量，并通过Hudson-Parthasarathy量子随机微积分引入随机性。特别是我们的目标是区分通过外部噪声引入的随机性（量子随机微积分）和作为量子系统基本属性的随机性（海森堡运动方程）。
作者：Will Hicks
论文ID：1911.11475
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2020-01-27