离散时间下的多先验无套利
摘要：离散时间和多准则设定中，我们提出了一个新的“几乎确定无套利”的条件描述，该条件已成为一个标准假设。这个描述表明，它确实是一个明智的条件，与以前使用的几个替代无套利概念等价，并允许证明重要的数学金融结果。我们还重新审视了所谓的几何和量化无套利条件，并举了两个重要的例子来说明所有这些概念。
作者：Romain Blanchard and Laurence Carassus
论文ID：1904.08780
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-10-08