关于投资组合优化的全耦合FBSDE的表征
摘要：用完全耦合的正反向随机微分方程的形式，我们提供了一种验证和表征最优最大子解的推断。我们演示了在概率和折现不确定性下随机资产的效用最大化的应用。我们通过具体的例子展示了如何定量衡量使用效用等价定价时的不完备成本，以及找到递归效用的最优解的方式。
作者：Samuel Drapeau, Peng Luo, Dewen Xiong
论文ID：1703.02694
分类：Mathematical Finance
分类简称：q-fin.MF
提交时间：2019-10-01