摘要：构建高维下具有可接受离散骨架的伯恩斯坦椎连接方法。当基础边际格网尺寸小于观测数时，避免估计的依赖模型过拟合，并大大减少伯恩斯坦椎连接的模拟工作量。在一个案例研究中，我们比较了伯恩斯坦椎连接和高斯椎连接在风险管理中风险度量估计方面的不同方法。
作者：Dietmar Pfeifer, Olena Ragulina
论文ID：2011.00909
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-03-04
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