基于广义单位分割的新相关函数 (第三部分) - 连续情况 (扩展版本)
摘要：连续分割的分区协相关数是无限离散分区的一种自然扩展，近期发表的文献中提到了其在风险管理和其他领域中的可能应用。本文介绍了一种基于高维数据集的经验协相关数生成这种协相关数的通用简单算法。特别地，我们的构建方法还允许实现正尾依赖性，这在某些情况下是协相关数建模的一个有利属性，尤其对于Solvency II下的内部模型而言。
作者：Dietmar Pfeifer, Andreas M"andle, Olena Ragulina and C^ome Girschig
论文ID：1803.00957
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-12-17