基于一般的单位分割的新关联函数及其在风险管理中的应用
摘要：基于广义无限分割法，我们构建了新的多变量伪概率密度函数。与有限分割法相比，这种方法不仅可以考虑尾依赖性，还可以考虑不对称性。同时，我们还指出了将这种伪概率密度函数拟合到定量风险管理实际数据的可能性。
作者：Dietmar Pfeifer, Herv''e Awoumlac Tsatedem, Andreas M"andle, C^ome Girschig
论文ID：1505.00288
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-12-17