具有随机利率变动的寿险保单现金流
摘要：用通过随机利率建立人寿保险负债的偏微分方程为主要目的，其中福利和保费直接取决于利率曲线的变化。特别是，我们允许支付流取决于隔夜技术利率的表现，这也使得它们变得随机。这为基于保险公司投资回报的新类型合同的考虑提供了可能。我们为在Vasicek模型下，当保费和福利根据利率水平或平均水平变化时提供了显式解，还进行了一些计算储备曲面的数值模拟。我们还给出了一个再保险协议的例子，当保险公司的平均回报低于某个特定阈值时，接管养老金支付。
作者：David R. Ba~nos
论文ID：2012.15541
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-01-01