使用产品贝塔分布生成VaR场景
摘要：基于观测数据，我们提出了一种蒙特卡洛模拟方法，在依赖风险的情况下生成基于VaR场景的压力测试，以符合Solvency II要求。这对于构建内部模型和委员会授权监管的评估流程具有特殊的重要性。该方法基于以前的分区单元copula工作，但是通过适当转换原始数据后，直接估计联合密度的场景。
作者：Dietmar Pfeifer and Olena Ragulina
论文ID：1808.02457
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2020-12-17