摘要：基于Markov跳过过程，我们提出了一种适用于保险状态的模型。使用该模型，我们导出了一种新型的Thiele微分方程，可以在残疾保险中基于双参数连续时间康复率一致计算准备金。
作者：Emmanuel Coffie, Sindre Duedahl and Frank Proske
论文ID：2102.10047
分类：Risk Management
分类简称：q-fin.RM
提交时间：2021-02-22
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