Heston市场模型中的投资组合管理高级策略
摘要：投资组合的构建和管理需要考虑众多因素。人们普遍认为，适当的投资组合配置和良好的稳健的管理策略是成功投资的关键。本文旨在分析对投资业绩可能产生影响的两个方面：资产多样化和现金的纳入投资组合。我们还提出了基于技术分析中的MACD和RSI指标的两种新的管理策略。利用Heston模型下的蒙特卡罗模拟在市场中进行数值实验。
作者：Jaros{l}aw Gruszka, Janusz Szwabi''nski
论文ID：2007.13879
分类：Portfolio Management
分类简称：q-fin.PM
提交时间：2021-04-28